波乗り道場FXmedia 
みなさんこんにちは。波乗り道場生のみやと申します。2021年4月に波乗り道場に入門し、0からFXを勉強中です。
「ドローダウン」・「プロフィットファクター」・「リライアビリティファクター」は耳にするけどいまいち意味を理解していない方も多いのではないでしょうか。３つの意味と使い方についてご紹介します。
資金が最高額からどの程度減ったのかを数値化したものです。下落率とも言われます。
検証をしていくなかで自分の手法の最大ドローダウンを把握しておくことが重要になります。ドローダウンが大きいと利益を出し続けていくのは難しくなるからです。
EA(自動売買ソフト)を利用しようと考えている方は収益率だけではなく、最大ドローダウンの大きさを考慮してEAを選ぶ必要があります。
＊ドローダウンの計算方法
損失額÷資金×100＝ドローダウン(％)
資金10万円が５万円に減少した場合
(10万円－5万円)÷10万円×100＝50％
一般的に許容できる最大ドローダウンは20～30％とされています。
資金が10万円から7万円まで減ってしまうと、取り返すのは精神的にもかなり難しくなります。
総損失額に対して総利益額がどのくらいあるかを数値化したものです。トレード成績を評価したり、EA(自動売買システム)を選ぶ際に役立ちます。
＊プロフィットファクター計算方法
総利益÷総損失額＝プロフィットファクター
利益額10万円÷損失額5万円＝２
数値が1を上回っていれば利益が出ている状態です。数値が高ければ高いほどトレード成績がいいといえます。
プロフィットファクターの理想値は２以上といわれています。
しかしEAを選ぶ際に、プロフィットファクターの数値が高すぎるものは危険です。カーブフィッティング(過度の最適化)と呼ばれるもので、いくらでも高く見積もることができてしまうからです。
例えば2022年4月から10月のドル円の上昇相場でしかバックテストを行っていない場合、押し目でロングしていれば無限に利益がでるEAのように見えてしまいます。
どれ程の期間、回数テストを行い導き出された数値なのかしっかり確認する必要があります。
ある一定期間の総利益に対して、最大ドローダウンの値幅が占める割合を数値化したものです。リライアビリティファクターを見ることで、そのトレード手法の優位性を評価することができます。
リライアビリティファクターの数値が高いほど、その手法は安定して利益を上げ続けられると考えられるのです。
＊リライアビリティファクター計算方法
総利益÷最大ドローダウン＝リライアビリティファクター
上記の損益グラフAとBどちらが安定して勝ち続けられると思いますか?
Aのほうがドローダウン幅が小さく、コツコツ利益が増えています。
Bはドローダウン幅が大きく、利益が増えても減りやすい状況です。
Aの方が安定して勝ち続けられる手法の損益グラフといえます。
この３つを知っておくと自分の過去トレードを振り返るとき、分かりやすく数値化できるのでとても便利です。手法を改善または構築するときにも役立ちます。
手法にルールを設け過ぎて本来の優位性を損なってしまい、「結局前の方が良かったんじゃないか？」となった経験がある方はぜひこの３つの数値を確認してみて下さい。
総利益が減ったとしてもドローダウン幅が小さく、安定して継続できることが重要です。ぜひこの３つの数値を活用してみてください。
