波乗り道場FXmedia 
お疲れ様です。道場生のほりんです。
今回は通貨ペアの相関関係を見ることでトレードチャンスがあるか否かを判断する方法を紹介します。
少し難しい内容になるかもしれないので、初心者向けというよりはチャートを見ることに慣れて一日にいくつかの通貨ペアを分析することが可能なトレーダー向けの内容になるかもしれません。
通貨の相関性を見るためには必ず三つの通貨ペアを見ることになりますので、一つの通貨ペアをやっとの思いで分析している初心者にとっては煩雑に感じてしまうかもしれません。
とは言え通貨ペアの成り立ちが分かっていると今後のトレードにおいてトレード根拠の材料となるような内容も含まれていますし、慣れてしまえばトレードの可否が今までより鮮明に分かって、かえって早く分析できるようになる可能性もありますので是非一読いただけると幸いです。
まず通貨ペアの基本的な話からです。FXで取引できる通貨ペアは非常に多いわけですが、中でもドルストレートはもっともメジャーで世界の取引量の５０％以上を占めています。
そして日本人トレーダーにとって非常に馴染みがあるペアと言えばクロス円ですが、世界の取引量で見ると約１０％と言われています。
そのためドルストレートは長期足でトレンドが出やすく、クロス円は長期足でレンジまたはチャネル運動しやすいとされています。
なぜこんなにも取引量が違うのか、もちろん単純にドルが世界の基軸通貨だからという理由もあるのですが「利便性」といった観点も大きく関係しています。
と言うのもクロス円の通貨ペアは、ユーロ円を例にすると円でユーロを直接買うことができないからです。
ユーロと円を交換するには一度、円とドルを交換してから、次にドルとユーロを交換するという別の通貨を挟む手順が必要になります。
もちろん普段パソコンやスマホで取引している時は取引所が代行してくれるので目には見えないですが、ドル以外で為替取引をするために面倒ですがワンクッション置いているのです。
そんなわけで世界でより多くの人が使っているドルは全ての国の通貨と交換が可能なので単純に便利でドルストレートは必然的に取引量が多くなるということです。
またクロス円通貨は一度ドルへ変換した通貨ペアであり世界的に見ればマイナーであることを押さえておくと良いかもしれません。
ここからは通貨の相関性を実際のトレードでどのように活かしたらよいのか述べていきます。
まず上の図ですが、ユーロ円とドルストレート、クロス円の関係性を表した式になります。
単純に約分して残ったユーロと円を合成した通貨がユーロ円であるということですが、この式が教えてくれることはもう一つあります。
それが通貨ペアの相関性です。前項でも述べた通り、円とユーロは直接トレードができないので円を一度ドルと交換するのですが、この時ドルが円より強い相場だった場合は当然チャートの値動きは上方向に伸びていますよね。
そして更にユーロドルのチャートを見た時にもしもユーロが強く上方向に伸びていた場合の通貨の強弱は以下のようになります。
ということはユーロ円は当然のことながらチャートの値動きが上方向に伸びるということになります。
またユーロドルとドル円の方向が揃っておらず逆だった場合はユーロと円の力関係は拮抗していると言い換えることができるので、要するにレンジ相場になるのだろうと判断することが可能です。
またユーロドルの方向感を見たければ下の図のように式を立てて相関性を見ることができます。
ただし約分の関係で円ドルとする必要があるのでユーロドルの場合はユーロ円とドル円が逆方向の時ユーロドルの方向が一致して動き、ユーロ円とドル円の方向が揃った時はレンジになるといった要領になるので少し頭がこんがらがるかもしれません。
このような通貨ペアの相関関係は実際のところ本当にチャート上で見ることができるのか、僕が適当に選んだチャートで一つ見てみましょう。
まずドル円はトレンドラインを上へ抜けたので上昇がスタートする局面、それに反してユーロドルはトレンドラインを下へ抜けたので下降がスタートする局面です。
ということでユーロ円を見てみると切り下げラインと切り上げラインの中、要するに中段の三角持ち合いに価格がいるのでレンジですよね。
もしもこの場面でトレードを行うのであればユーロ円には手を出すことはやめて、ドル円の上昇かユーロドルの下降に乗ってトレードしようと考えることができますし、強欲な人であれば両方とも狙ってみてもいいかもしれません。
ということで通貨ペアの相関関係を一度理解してしまえば今まで行っていた分析が捗るどころかチャンス通貨の見極めが複数通貨でき、今まで以上に利益を伸ばすことも可能ですので是非一度お試しいただければと思います。
通貨ペアの相関関係を過去検証する場合は相場分析ツールなどを販売するサイト「GogoJungle」で販売している「ShiftChart」というインジケーターが便利です。
また通貨ペアの相関関係について本記事では対ユーロで紹介しましたが、対ポンドであったりもっとマイナーな通貨ペアでも同じ要領で相関と強弱から相場を判断することが出来ます。
